Está justificado el uso de varias medidas de riesgo en la selección de carteras?
Este articulo aborda el problema de selección de carteras empleando tres medidas de riesgo ampliamente utilizadas: varianza o desviación típica, Valor en Riesgo y Valor en Riesgo Condicional. Nuestro principal objetivo es evaluar la relevancia de incluir simultáneamente varias medidas del riesgo, da...
Guardado en:
| Autor Principal: | Baixauli-Soler, Samuel |
|---|---|
| Otros Autores: | Alfaro-Cid, Eva, Fernández Blanco, Matilde |
| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
Ejemplares similares
Ejemplares similares
-
Investment analysis and portfolio management
por: Reilly, Frank K.
Publicado: (2009) -
Finanzas
por: Bodie, Zvi
Publicado: (2003) -
Métodos de simulación nociones elementales en el armado de carteras de inversión
por: Tapia, Gustavo -
Carteras delta y gamma neutral
por: Reale, Daniela -
Finanzas
por: Bodie, Zvi
Publicado: (2003)