Está justificado el uso de varias medidas de riesgo en la selección de carteras?
Este articulo aborda el problema de selección de carteras empleando tres medidas de riesgo ampliamente utilizadas: varianza o desviación típica, Valor en Riesgo y Valor en Riesgo Condicional. Nuestro principal objetivo es evaluar la relevancia de incluir simultáneamente varias medidas del riesgo, da...
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| Otros Autores: | , |
| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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