Métodos de simulación nociones elementales en el armado de carteras de inversión
Las técnicas de simulación en estadística, como son los métodos de Monte Carlo y los procedimientos de remuestreo conocidos como bootstrap, son de gran utilidad cuando no tenemos expresiones cerradas para calcular medidas de incertidumbre como son la desviación estándar de estimadores y los interval...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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| 100 | 1 | # | |a Tapia, Gustavo |
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| 300 | # | # | |a p. 61-74 |
| 520 | 3 | # | |a Las técnicas de simulación en estadística, como son los métodos de Monte Carlo y los procedimientos de remuestreo conocidos como bootstrap, son de gran utilidad cuando no tenemos expresiones cerradas para calcular medidas de incertidumbre como son la desviación estándar de estimadores y los intervalos de confianza. Estos métodos de simulación permiten obtener estimaciones con menores supuestos que los métodos analíticos a cambio de un trabajo computacional mas intenso, a la vez que la disponibilidad creciente de los recursos informáticos, hacen de las técnicas de simulación una herramienta de uso creciente |
| 653 | # | # | |a Modelos matematicos |
| 653 | # | # | |a Metodos de simulacion |
| 653 | # | # | |a Carteras de inversion |
| 653 | # | # | |a Tecnicas de simulacion |
| 773 | # | |d Buenos Aires:La Ley, Enero 2010 |g nº 1 |o C-E 2010-1 | |
| 887 | # | # | |a Registro Migrado |