Métodos de simulación nociones elementales en el armado de carteras de inversión
Las técnicas de simulación en estadística, como son los métodos de Monte Carlo y los procedimientos de remuestreo conocidos como bootstrap, son de gran utilidad cuando no tenemos expresiones cerradas para calcular medidas de incertidumbre como son la desviación estándar de estimadores y los interval...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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| Sumario: | Las técnicas de simulación en estadística, como son los métodos de Monte Carlo y los procedimientos de remuestreo conocidos como bootstrap, son de gran utilidad cuando no tenemos expresiones cerradas para calcular medidas de incertidumbre como son la desviación estándar de estimadores y los intervalos de confianza. Estos métodos de simulación permiten obtener estimaciones con menores supuestos que los métodos analíticos a cambio de un trabajo computacional mas intenso, a la vez que la disponibilidad creciente de los recursos informáticos, hacen de las técnicas de simulación una herramienta de uso creciente |
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| Descripción Física: | p. 61-74 |