Flexibilidad estrátegica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades " del mundo real" y coeficientes equivalentes ciertos
El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades "del mundo real" en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce "con un mayor grado de intuición...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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