Flexibilidad estrátegica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades " del mundo real" y coeficientes equivalentes ciertos

El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades "del mundo real" en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce "con un mayor grado de intuición...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Milanesi, Gastón S.
Formato: Cap.de libro/art de seriada
Lenguaje:Español
Materias:
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520 3 # |a El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades "del mundo real" en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce "con un mayor grado de intuición", la anatomía del riesgo correspondiente a la flexibilidad estratégica del activo. Adicionalmente, la estimación de coeficientes no emplea el tipo sin riesgo. En cambio emplea tasas estimadas a través de los tradicionales modelos de equilibrio, modelos que incorporan momentos de orden superior, o simples ajustes ad-hoc sobre la tasa. Finalmente demuestra la convergencia entre la Teoría de Opciones Reales y el Valor Actual Neto. 
653 # # |a Riesgo 
653 # # |a Valor actual neto 
653 # # |a Inversiones 
653 # # |a Toma de decisiones 
773 # |d Universidad Nacional de Rosario  |d Rosario:, 2011  |g nº 3  |o EA-SA 2011-3 
887 # # |a Registro Migrado