D-CAPM una alternativa valida al Capital Assets Pricing Model
El presente trabajo evalua el comportameinto del D-CAPM en el mercado financiero argentino. Se exponen las nociones correspondientes a los criterios decisorios que explican el comportamiento de los inversores racionales frente al riesgo, conductas supuestas por el modelo objeto de estudio y el CAPM:...
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| Otros Autores: | , |
| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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| Sumario: | El presente trabajo evalua el comportameinto del D-CAPM en el mercado financiero argentino. Se exponen las nociones correspondientes a los criterios decisorios que explican el comportamiento de los inversores racionales frente al riesgo, conductas supuestas por el modelo objeto de estudio y el CAPM: mediavarianza y media semivarianza. A partir de la pauta de eleccion MSB se deriva el D_CAPM estableciendo las diferencias con el CPAM y con los modelos alternativos basados en la norma decisoria media semivarianza. El trabajo presenta al D-CAPM como una opcion a ser considerada en los procesos de valoracion y valuacion de activos |
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| Descripción Física: | p. 39-70 |