Vectores autoregresivos e identificacion de shocks de politica monetaria en Argentina
En este trabajo se utilizan vectores autoregresivos para estimar el efecto macroeconomico de la politica monetaria en Argentina durante las decadas de 1980 y 1990. Se presta especial atencion a la dificultad para identificar shocks de politica monetaria dados los sesgos producidos por omision de var...
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| Autor Principal: | |
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
| Sumario: | En este trabajo se utilizan vectores autoregresivos para estimar el efecto macroeconomico de la politica monetaria en Argentina durante las decadas de 1980 y 1990. Se presta especial atencion a la dificultad para identificar shocks de politica monetaria dados los sesgos producidos por omision de variables y se sugiere una via para solucionar este problema de identificacion |
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| Descripción Física: | p. 105-126 |