Introducción a los mercados de futuros y opciones
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| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | , |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Madrid :
Pearson Educación,
2002
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| Edición: | 4a. ed. |
| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Cap. 1: Introducción.
- Cap. 2: Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward).
- Cap. 3: Determinación de precios a plazo y de los futuros.
- Cap. 4: Estrategias de cobertura con contratos de futuros.
- Cap. 5: Mercados de tipo de interés.
- Cap. 6: Swaps.
- Cap. 7: Funcionamiento de los mercados de opciones.
- Cap. 8: Propiedades de las opciones sobre acciones.
- Cap. 9: Estrategias especulativas utilizando opciones.
- Cap. 10: Introducción a los árboles binomiales.
- Cap. 11: Valoración de opciones sobre acciones: el modelo Black-Scholes.
- Cap. 12: Opciones sobre índices bursátiles y divisas.
- Cap. 13: Opciones sobre contratos de futuros.
- Cap. 14: Curvas (no sonrisas) de volatilidad.
- Cap. 15: Las letras griegas.
- Cap. 16: Valor en riesgo.
- Cap. 17: Valoración mediante árboles binomiales.
- Cap. 18: Opciones sobre tipos de interés.
- Cap. 19: Opciones exóticas y otros productos no estándar.
- Cap. 20: Derivados sobre crédito, clima, energía y seguros.
- Cap. 21: Las catástrofes con derivados y lo que podemos aprender de ellas.