Introducción a los mercados de futuros y opciones
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| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
México :
Pearson Educación,
2009
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| Edición: | 6a. ed. |
| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Cap. 1: Introducción.
- Cap. 2: Mecánica de los mercados de futuros.
- Cap. 3: Estrategias de cobertura con contratos de futuro.
- Cap. 4: Tasas de interés.
- Cap. 5: Determinación de precios a plazo de futuros.
- Cap. 6: Futuros sobre tasas de interés.
- Cap. 7: Swaps.
- Cap. 8: Mécanica de los mercados de opciones.
- Cap. 9: Propiedades de las opciones sobre acciones.
- Cap. 10: Estrategias de negociación que incluyen opciones.
- Cap. 11: Introducción a los árboles binomiales.
- Cap. 12: Valuación de opciones sobre acciones: modelo Black-Scholes.
- Cap. 13: Opciones sobre índices bursátiles y divisas.
- Cap. 14: Opciones sobre futuros.
- Cap. 15: Las letras griegas.
- Cap. 16: Árboles binomiales en la práctica.
- Cap. 17: Sonrisas de volatilidad.
- Cap. 18: Valor en riesgo.
- Cap. 19: Opciones sobre tasas de interés.
- Cap. 20: Opciones exóticas y otros productos no estándar.
- Cap. 21: Derivados de crédito.
- Cap. 22: Derivados del clima, energía y seguros.
- Cap. 23: Errores en el uso de derivados y lo que nos enseña.