Shocks macroeconomicos y vulnerabilidad financiera
Este trabajo busca identificar en la Argentina la relacion existente entre shocks macroeconomicos y vulnerabilidad financiera durante el periodo 1977-2004 con modelos de VEC. Las caidas en la relacion depositos/circulante en poder del publico (indicador de vulnerabilidad financiera) estarian asociad...
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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| Sumario: | Este trabajo busca identificar en la Argentina la relacion existente entre shocks macroeconomicos y vulnerabilidad financiera durante el periodo 1977-2004 con modelos de VEC. Las caidas en la relacion depositos/circulante en poder del publico (indicador de vulnerabilidad financiera) estarian asociadas con: salidas de capital, caidas en los terminos de intercambio, contracciones en el PIB real, depreciaciones cambiarias reales y alzas en las tasas de interes reales externas. Las recesiones economicas causan, en sentido de Granger, a las caidas en la relacion depositos/circulante, mientras que el PBI real es una variable exogena (debil y fuerte). |
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| Descripción Física: | p. 13-72 |