Una nota sobre regresiones con variables integradas
El propósito de esta nota es contribuir a la modelización de series temporales que pueden ser caracterizadas como integradas. En particular se discute la cuestión del uso de distribuciones estándares en modelos de regresión. Para ello se revisan previamente algunos conceptos esenciales. El objetivo...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
| LEADER | 01339naa a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 187622.12.t. | ||
| 003 | arsfunl | ||
| 008 | 200806suuuu ARG |00 0 spa d | ||
| 040 | |a HAD | ||
| 080 | # | # | |a # |
| 082 | 0 | # | |a # |
| 100 | 1 | # | |a Ahumada, Hildegart |
| 245 | 1 | 0 | |a Una nota sobre regresiones con variables integradas |
| 300 | # | # | |a p. 79-94 |
| 520 | 3 | # | |a El propósito de esta nota es contribuir a la modelización de series temporales que pueden ser caracterizadas como integradas. En particular se discute la cuestión del uso de distribuciones estándares en modelos de regresión. Para ello se revisan previamente algunos conceptos esenciales. El objetivo principal es analizar a través de ejemplos las transformaciones necesarias para formular el modelo con variables estacionarias, enfatizando que dichas transformaciones no deben ser necesariamente llevadas a cabo. Se presentan también distintos casos de interés práctico como la representación en niveles o en diferencias en el análisis de no causalidad en sentido de Granger y los modelos autorregresivos de rezagos distribuidos |
| 653 | # | # | |a Economia |
| 653 | # | # | |a Series temporales |
| 653 | # | # | |a Modelos economicos |
| 653 | # | # | |a Economia financiera |
| 773 | # | |d Banco Central de la Republica Argentina |d Buenos Aires:, octubre 2006 |g nº 45 |o EA-ENE 2006-45 | |
| 887 | # | # | |a Registro Migrado |