Volatilidad de los mercados bursátiles de América Latina efectos de largo plazo
Los autores investigan la persistencia de memoria de largo plazo en la volatilidad de los rendimientos en los seis principales mercados bursátiles de América Latina. Emplean para ello un modelo de volatilidad estocástica con memoria de largo plazo construido mediante un proceso autorregresivo de pro...
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| Formato: | Cap.de libro/art de seriada |
| Lenguaje: | Español |
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