Comportamiento bursátil en los G-9 emergentes
El presente artículo estudia la relación de las variables macroeconómicas con los mercados accionarios del grupo BRICS, Corea del Sur, Indonesia, Turquía y México, determinando el riesgo sistemático para estos mercados, tomando en consideración cambios en cuatro variables macroeconómicas: índice de...
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| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Materias: |
| Sumario: | El presente artículo estudia la relación de las variables macroeconómicas con los mercados accionarios del grupo BRICS, Corea del Sur, Indonesia, Turquía y México, determinando el riesgo sistemático para estos mercados, tomando en consideración cambios en cuatro variables macroeconómicas: índice de precios al consumidor, producción industrial, volumen de exportaciones y reservas internacionales; como variables explicativas de los principales índices bursátiles para cada economía, durante el periodo 2003:05 a 2013:05. |
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| descripción de la copia: | Puede ser consultada en la Biblioteca del MAP Disponible en: http://www.probdes.iiee.unam.mx |
| Descripción Física: | p. 127-157 |