Una metodología bayesiana para promediar predicciones aplicación al relevamiento de expectativas de mercado del BCRA - Elosegui, Pedro
El BCRA publica mensualmente el Relevamiento de Expectativas de Mercado que resume las proyecciones y predicciones económicas realizadas por un grupo de analistas y consultores económicos. El BCRA da a conocer sólo los principales estadísticos agregados de la muestra, tale como la mediana, el promedio y el desvío estándar. La lógica para usar estos estadísticos es que todos los participantes deben ser ponderados de manera similar. Si se piensa que algunos consultores poseen mejores modelos subyacentes que otros, la eficacia de los pronósticos agregados puede mejorarse sustancialmente priorizando las predicciones de aquellos que históricamente han proyectado mejor. Aún desconociendo en detalle los modelos utilizados, se cuenta con la información de las predicciones realizadas por ellos en el pasado. Un método que pondere tal desempeño histórico debía llevar a un mejor promedio agregado. En este trabajo, se desarrolla un método bayesiano que permite calcular tales ponderadores