Un análisis de los desequilibrios del tipo de cambio real argentino bajo cambios de régimen - Aromí, Daniel
En este trabajo estudiamos la presencia de diferentes regímenes en la medida y la varianza de los desequilibrios del TCR de Argentina respecto de su equilibrio, utilizando un modelo de cambios de régimen tipo Markov con probabilidades de transición variables. Nuestras estimaciones reconocen dos estados persistentes en la medida de los desequilibrios del TCR asociados a apreciaciones y depreciaciones reales, siendo las depreciaciones reales más persistentes que las apreciaciones.